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静态条件下银行最佳资本需求量敏感性分析

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本文利用Boll&wahl静态风险中性条件下的最佳资本需求量模型,对影响银行最佳资本需求量的各个因素进行了具体的分析。并着重研究了最佳资本需求量对银行相对利差的敏感性。结果表明,银行最佳资本需求量与银行的存款利率和成本费用呈负向反应,最佳资本需求量与银行相对利差的方差呈正向反应,而银行相对利差期望对其最佳资本需求量的影响则依赖于单位贷款的风险价值。

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来源
《第十三届中国管理科学学术年会》|2011年|358-362|共5页
会议地点杭州
作者
毛泽春; 田甜; 孟颂程;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类商业银行;
关键词
商业银行; 风险价值; 最佳资本需求量; 相对利差;

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