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金融时间序列的确定性成分与随机成分的分离

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金融时间序列往往是由随机过程和确定性系统共同生成的。确定性成分与随机成分的产生机理不同,对它们进行研究的手段也不同。为了更好的对金融时间序列进行研究,需要把金融时间序列中的随机过程成分和确定性过程成分离开。本文基于相空间重构方法和主流形识别方法中的LTSA方法。对金融时间序列中的确定性成分与随机成分进行了分离。以仿真实验证明了该方法的有效性。以上证综指数据为例的实证实验证明了该方法的实际应用价值。

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来源
《第十三届中国管理科学学术年会》|2011年|258-262|共5页
会议地点杭州
作者
张硕; 惠晓峰;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类中国金融、银行;
关键词
金融时间序列; 确定性成分; 随机成分; 分离方法; 相空间重构; LTSA方法;

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