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菜籽油期货市场价格发现与套期保值功能——来自湖北省的ARDL-ECM的模型检验

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本文以2013年1月4日至2015年9月1日为样本区间,采用ARDL-ECM模型分析了郑州商品交易所的菜籽油期货价格和中国油菜籽第—大省湖北省的菜籽油现货价格之间的长期均衡和短期动态关系.研究表明:菜籽油期货对于湖北省菜籽油现货而言,具有显著的价格发现功能,但尚不具备完美且有效的套期保值功能.

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来源
《北京农业经济学会2015学术年会》|2015年|93-104|共12页
会议地点北京
作者
李杏; 王博雅; 李富;
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作者单位

北京农业经济学会;

中国人民大学农业与农村发展学院;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;
关键词
菜籽油; 期货市场; 价格发现功能; 套期保值功能;

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