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均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究

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文章提出了具有交易成本和交易量限制等情况的均值-动态下半方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法进行求解。该方法的基本思路为：首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解力基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文章还证明了该算法的收敛性、线性收敛性和复杂性。

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来源
《第十一届中国管理科学学术年会》|2009年|250-254|共5页
会议地点成都
作者
张鹏;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类经济数学方法的应用;金融市场;
关键词
多阶段投资组合; 离散近似迭代法; 极大代数; 交易成本; 交易量限制;

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