首页> 中文会议>第七届中国管理科学与工程论坛 >基于半参数边际分布模型的Copula建模

基于半参数边际分布模型的Copula建模

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Copula理论是当前相依性研究的热点问题。边际分布构造的优劣很大程度上Copula的拟合程度。本文结合估计函数和非参数核估计等方法，对边际分布模型进行建模，构造了基于半参数边际分布模型的Copula函数。蒙特卡罗模拟结果表明，在边际分布类型未知的前提下，基于半参数边际分布模型的Copula函数对数据之间的相依性关系的描述较参数模型显示了更强的灵活性和拟合效果。

著录项

来源
《第七届中国管理科学与工程论坛》|2009年|1-7|共7页
会议地点武汉
作者
杜子平; 闫鹏; 张勇;
展开▼
作者单位

中国管理学与工程学会;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类管理计划和控制;管理数学;
关键词
组织管理; 计划控制; 边际分布模型; 蒙特卡罗模拟;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于Copula函数的土体抗剪强度参数二维分布模型 [J] . 张蕾 ,唐小松 ,李典庆 . 土木工程与管理学报 . 2013,第002期
2. 基于Copula函数的土体抗剪强度参数二维分布模型 [J] . 张蕾 ,唐小松 ,李典庆 . 土木工程与管理学报 . 2013,第002期
3. 基于边际正则藤copulas对具有既定皮尔逊相关系数的多元离散随机变量的抽样算法 [J] . 袁振飞 ,胡太忠 . 中国科学技术大学学报 . 2020,第010期
4. 抗剪强度参数相关变量重构及Copula联合分布模型研究 [J] . 陈将宏 ,许晓亮 ,郭飞 . 科学技术与工程 . 2017,第001期
5. 基于半参数Copula-ARMA-GARCH模型的能源业与银行业动态相依性研究 [J] . 袁洪 . 兰州财经大学学报 . 2017,第002期
6. 基于宽带k分布模型的高温高压合成煤气辐射特性参数计算 [C] . 谭建宇 ,张彦军 ,刘林华 . 2012年中国工程热物理学会传热传质学学术年会 . 2012
7. 基于半参数GARCH与Copula函数对股市风险的CVaR研究 [A] . 陈欣欣 . 2018

基于半参数边际分布模型的Copula建模

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅