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开放式基金流动和股票收益关系的实证分析

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本文通过构建流动变量的模型，把基金的流动衡量为基金持有的股票流动，进而研究基金的流动和个股收益之间的关系。研究发现开放式基金流动和股票收益之间存在着负相关的关系，流动越高的股票其未来收益越低;反之，流动越低的股票其未来收益越高。同时通过对流动效应、价值效应以及动量效应作比较，更加强调了基金流动和股票收益之间关系的稳定性。

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来源
《中国数量经济学会2009年年会》|2009年|282-292|共11页
会议地点深圳
作者
陈维维; 华仁海; 韩鑫;
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作者单位

中国数量经济学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;数量经济学;
关键词
基金流动; 股票收益; 流动效益; 稳定性分析;

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