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基于跨时最优模型的中国经常项目差额波动研究

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本文对传统的经常项目现值模型进行扩展，建立允许利率和汇率变动并区分贸易品和不可贸易品的扩展模型，运用VAR模型验证中国的贸易余额波动是否符合跨时最优模型的预测。结果表明，扩展后的跨时现值模型对实际经常项目的波动有着很好的解释力。除了国内产出、政府投资等传统因素之外，国家间利率和汇率的相对变化也会影响一国经常项目余额的波动。根据结论，对我国经常项目顺差的调整提出政策建议。

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来源
《2009年（首届）国际经贸青年学者论坛》|2009年|1-9|共9页
会议地点厦门
作者
韩剑;
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作者单位

中国社科院;

厦门大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类中国对外贸易;
关键词
跨时最优模型; 经常项目; 现值方法; 贸易余额波动;

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