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杠杆率限制与资本监管有效性研究

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在新资本协议的高级内部评级法框架下,资本要求取决于商业银行的风险水平.然而,监管当局与商业银行存在严重的信息不对称,为追求利益最大化的商业银行存在隐瞒其真实风险状况的动机,而监管当局审查和验证银行风险状况的能力也是有限的,这可能导致银行持有的资本过少,从而危及银行体系的稳定.杠杆率限制可以降低有限负债下的看跌期权价值,提高银行净值,从而提高资本监管的有效性.次贷危机的教训也要求我国在实施高级内部评级法过程中应重视初始杠杆率。

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来源
《第六届中国金融学年会》|2009年|1-9|共9页
会议地点成都
作者
Pan Zai-Jian; 潘再见;
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作者单位

西南财经大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
商业银行; 资本监管; 杠杆率限制;

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