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基于MCMC仿真的居民消费模型贝叶斯单位根检验

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向量自回归模型生成的经济时间序列一般存在单位根过程,经典单位根检验方法在小样本情况下存在功效偏低问题。从贝叶斯角度进行基于VAR模型的单位根检验,包括根据先验分布进行参数的贝叶斯统计推断,编制马尔可夫链蒙特卡罗计算程序。应用马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合Savage-Dickey密度比方法(SDDR),分别对中国城市居民和农村居民消费进行平稳性分析。结果表明贝叶斯方法是分析经济时间序列的更有效的方法。

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来源
《2008年国际应用统计学术研讨会》|2008年|1-5|共5页
会议地点烟台
作者
李素芳; 朱慧明;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类消费与积累;贝叶斯统计;
关键词
单位根检验; 贝叶斯估计; 居民消费模型; 马尔可夫链蒙特卡罗; MCMC仿真; VAR模型;

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