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CAPM-D-EGARCH模型及其实证研究

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本文同时考虑企业的个性风险和企业将受到整个国家宏观经济形势影响的共性风险,采用CAPM(资本资产定价模型)对金融资产回报进行建模,建立了基于CAPM理论的二重EGARCH模型--CAPM-D-EGARCH模型。实证分析说明,该模型能较准确地拟合金融资产的回报过程,比单一的EGARCH模型相比,提高了模型的预测精度。

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来源
《2008年国际应用统计学术研讨会》|2008年|1-5|共5页
会议地点烟台
作者
李述山;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类企业经济与其他科学的关系;期望与预测;
关键词
VaR; 资本资产定价模型; CAPM-D-EGARCH模型; 企业个性风险; 宏观经济; 金融资产回报;

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