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企业集团客户贷后信用风险的识别研究

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测量与识别关联企业贷后信用风险以及规避此类信用风险就显得十分必要，集团客户贷后信用风险的识别已经成了商业银行贷后管理关注的焦点。本文研究了企业集团客户贷后信用风险的识别问题，并实证考察生产经营型企业集团的信用风险与其母公司的信用风险之间的关系。由于不能够获得企业集团的信用价差，本文设计了一个企业集团违约指标KMVj。利用由KMV开发的修正Black一Scholes模型，获得T,H,N生产经营型企业集团的违约概率。实证表明:使用母公司的信用票据或相关的有价债券规避与直属关联企业相关的信用风险可能是困难的。进一步的研究将直接扩展实证分析的时间域并提高计量分析水平，以及扩大数据集以包括非列表的直属关联企业，并最终将违约概率与期权及外汇交易风险相联系。

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来源
《中国数量经济学会2008年年会》|2008年|166-174|共9页
会议地点宁波
作者
杜宽旗; 蒙肖莲;
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作者单位

中国数量经济学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类信贷;
关键词
信贷管理; 企业集团; 信用风险; 违约概率;

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