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商业银行信贷操作风险管理的度量方法——基于Bootstrap的贝叶斯网络模型

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本文从商业银行信贷业务的实际操作流程出发,建立了信贷操作风险管理的贝叶斯网络模型,并通过Bootstrap重复抽样方法对模型中变量的贝叶斯概率进行确定.研究表明,在缺乏历史数据的情况下,建立在Bootstrap方法基础上的贝叶斯网络模型,能够克服在实际应用过程中变量概率获取的主观性,其对度量和管理商业银行信贷操作风险是有效、可行的。

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来源
《第五届全国虚拟经济研讨会》|2008年|178-188|共11页
会议地点天津
作者
孟颖;
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作者单位

南开大学;

天津财经大学中国经济统计研究中心;

中科院虚拟经济与数据科学研究中心;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类信贷;经济数学方法;
关键词
操作风险; Bootstrap; 贝叶斯网络; 专家知识;

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