首页> 中文会议>第五届软科学国际研讨会 >行为金融视角的GARCH模型研究

行为金融视角的GARCH模型研究

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

股票市场受投资者心理、宏观经济、政治等多种因素影响。而投资者的心理因素对股票市价波动的影响尤为重要。因此，在股票价格的预测过程中关注投资者的心理变化，可以更好地为预测股市服务。本文结合行为金融的前景理论、GARCH模型，以及神经网络等理论，建立基于投资者心理作用因素的投资预测模型，对模型的预测性能进行实证检验并给出评价。

著录项

来源
《第五届软科学国际研讨会》|2008年|230-235312|共7页
会议地点北京
作者
安宜; 胡运权;
展开▼
作者单位

中国软科学研究会;

中国科学技术信息研究所;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类数量经济学;金融市场;
关键词
Qi-GARCH模型; 神经网络; 股票市场; 投资者; 心理因素;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角 [J] . 姚凤阁 ,宋春梅 . 中国软科学 . 2010,第S1期
2. 行为金融学视角下金融风险预警研究——基于网络爬虫技术与RAGA投影寻踪模型 [J] . 中国人民银行黄山市中心支行课题组1 ,范朝霞2 ,陈谊1 . 金融纵横 . 2019,第006期
3. 金融科技对金融机构的风险溢出效应——基于GARCH-EVT-Copula-CoVaR模型的研究 [J] . 熊彬 ,赵春 . 科技和产业 . 2021,第010期
4. 互联网金融与传统金融的双向系统性风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型分析 [J] . 张晓 . 中南财经政法大学研究生学报 . 2016,第002期
5. 金融市场波动行为特征研究的新视角——评《分形金融市场的波动行为及其建模研究》 [J] . 曹杰 . 大陆桥视野 . 2015,第023期
6. 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角 [C] . 姚凤阁 ,宋春梅 . 第六届软科学国际研讨会 . 2010
7. 预测金融时间序列波动率的fTGARCH模型和GARCH--SVR模型 [A] . 孙浩 . 2020

行为金融视角的GARCH模型研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅