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基于非线性相互依赖性的金融传染研究

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摘要

随着国际间金融市场一体化的深入，金融传染对我国金融市场的威胁日益严重。本文运用非线性相互依赖性研究了上海指数，深圳成指及香港恒生指数之间的相互影响，通过计算每两个市场指数间的非线性相互可预测测度，发现每两个市场指数之间都存在着很强的非线性相互依赖性。该结果将有助于对金融传染的进一步研究。

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来源
《第五届软科学国际研讨会》|2008年|294-297|共4页
会议地点北京
作者
李喆; 惠晓峰;
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作者单位

中国软科学研究会;

中国科学技术信息研究所;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;
关键词
金融传染; 非线性相互依赖性; 金融市场;

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