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多元Copula-ACD模型及其应用

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自回归条件持续时间(ACD)模型在金融经济中的作用日益明显,研究成果日益丰富.本文将Copula方法与ACD模型有机结合,运用Copula理论建立多元Copula-ACD模型,描述交易持续时间的时变条件相关关系,在一定程度上缓解了向量ACD模型参数难估计与非同步交易的问题.基于上证50指数中四只银行成分股的实证分析表明多元Copula-ACD模型能够较好捕捉中国证券市场上交易持续时间的聚集结构特征,给出交易持续时间的联合密度函数,估计各持续时间变量之间的自相关性与截面相关性,进一步描述和检验多元持续时间的溢出效应,为投资者提供决策参考.

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来源
《第十六届中国管理科学学术年会》|2014年|293-298|共6页
会议地点太原
作者
LU Wan-bo; 鲁万波; LI Hui-hui; 李会会;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
证券市场; 交易持续时间; 截面相关; 多元Copula-ACD模型; Gamma分布; 溢出效应;

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