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基于参数模型的利率期限结构估计的实证研究

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本文选用1997年6月至2004年10月上证所国债市场的月度数据,对利率期限结构估计参数模型中的NS模型和SV模型进行了似然比检验、样本内和样本外的分组拟合优度检验.检验结果表明,NS模型比SV模型更适合于上证所的利率期限结构估计；上证所利率期限结构在1～10年期限期间尤其是5～7年期限期间能够获得可靠的估计；在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高.

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来源
《金融创新、金融发展与风险防范国际学术研讨会》|2007年|201-207|共7页
会议地点南昌
作者
闵晓平;
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作者单位

江西财经大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
国债市场; 利率期限结构; 参数估计; 模型验证;

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