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VaR在我国债券市场风险管理的运用研究

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在各种紧缩政策及大盘股连续发行的冲击下,2007年债券市场总体比较低迷,除了不断涌现的市场创新和制度改革外,市场表现乏善可陈,债券收益难以令人满意.展望2008年,债券面临的不确定性因素将更多,尤其是在中央经济工作会议确定的从紧货币政策的背景下,债市将面临更大的风险.本文运用VaR这一现代风险管理工具来分析我国债券市场的风险管理问题,采用历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和分析方法,并计算了不同方法在不同置信水平下的VaR值,分析了我国债券市场的风险问题,希望无论是对于以后后续研究工作的展开,还是对于实务界的应用,都能有所借鉴.

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来源
《金融创新、金融发展与风险防范国际学术研讨会》|2007年|539-546|共8页
会议地点南昌
作者
刘金凤; 张国武;
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作者单位

江西财经大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
债券市场; 风险管理; VaR值;

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