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资本适足率对银行风险与财务绩效之门槛效果影响关系研究

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本研究旨在探讨台湾银行业资本适足率管制与银行风险及银行财务绩效之门槛效果(threshold effect),运用纵横门槛(panel threshold)自我回归模型,检测是否存在一最适资本适足率门槛值,使银行风险及银行财务绩效受到资本适足率之影响而个别呈现上下不对称之两个以上区间关系.研究以无清偿能力风险指数代表银行风险；以权益报酬率衡量银行财务绩效,分别进行资本适足率之门槛测试.实证结果发现,代表银行财务绩效之权益报酬率存在单一门槛效果,而用以测度银行风险之无清偿能力风险指数则存在三重门槛效果；而且两者间存在共同之门槛值,在此一门槛值前资本适足率之提高使银行风险及财务绩效下降,而在门槛值后,资本适足率之提高则使银行风险及财务绩效提高,符合CAPM之高风险、高报酬之观点；适度地使用资本适足率确实可降低银行风险,但过度使用却导致反效果.故建议银行管理当局应于适当限度下,妥善运用资本适足率之管制,以求取最佳化策略.

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来源
《金融创新、金融发展与风险防范国际学术研讨会》|2007年|436-456|共21页
会议地点南昌
作者
聂建中; 张婷雁; 刘文谦;
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作者单位

江西财经大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融、银行体制;
关键词
资本适足率; 银行风险; 财务绩效; 效果评估;

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