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我国期货市场波动性的非对称效应实证研究

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波动的非对称性一直是金融市场波动性研究的一个重要方面。本文首先采用无条件波动度量方法对我国三大期货市场四个主要品种1997年～2005年的波动性进行了估计，发现三大期货市场波动性呈现明显的阶段性和非对称性特征；然后根据无条件波动估计结果，对总样本进行了阶段性划分，进一步采用条件波动EGARCH模型对期货市场总体和两个不同阶段波动性的非对称效应进行了研究，结果发现小麦期货市场总体具有显著的非对称效应，而大豆、铜、铝期货市场总体不具显著的非对称效应，但分阶段后则呈现显著的非对称效应，并且两个阶段波动的非对称效应相反。

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来源
《第九届中国管理科学学术年会》|2007年|337-344|共8页
会议地点重庆
作者
周蓓; 齐中英;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类期货贸易;数量经济学;
关键词
期货市场; 市场波动; 波动度量; 经济模型;

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