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香港恒生指数期货价格发现功能的实证分析

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本文以香港恒生指数(HSI)和HSI期货为研究对象，通过对每个月到期的期货合约期内每日收盘价按成交量加权处理得出的期货价格和到期日对应的现货价格这两个时间序列数据从两个阶段和合约期限长短两个角度进行了数量化的分析，运用协整理论检验了HSI期货与HSI之间的长期关系，并给出了它们的误差修正模型(ECM)，最后采用Granger因果关系检验了期货市场的价格发现功能。

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来源
《第九届中国管理科学学术年会》|2007年|327-331|共5页
会议地点重庆
作者
姚荣辉; 毕沙沙;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类数量经济学;
关键词
金融市场; 期货交易; 期货合约; 期货价格; 协整检验;

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