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证券市场上含有基金时的最优投资策略

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研究证券市场中包含基金时的均值─方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构.

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来源
《第四届全国决策科学/多目标决策研讨会》|2007年|212-217|共6页
会议地点杭州
作者
张建新; 叶中行;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类运筹学在经济中的应用;
关键词
运筹学; 最优投资组合; 均值─方差模型; 投资策略;

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