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最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究

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摘要

本文讨论了一类动态投资组合问题.假定投资者追求最大化投资期末的终端财富,同时在投资期间对每阶段的风险进行控制.区别于传统的方差模型,利用大绝对偏差风险函数建立多阶段投资模型.利用动态规划,给出了最优投资策略.

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来源
《第四届全国决策科学/多目标决策研讨会》|2007年|124-130|共7页
会议地点杭州
作者
余湄; 井上洋;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类运筹学在经济中的应用;
关键词
运筹学; 投资组合; 动态规划; 绝对偏差模型;

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