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泛函中心极限定理与具有GARCH误差项的单位根检验

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分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质的基础上，从随机模拟的角度，分析了有限样本情况下具有GARCH-GED误差项金融时序的ADF单位根检验统计量Zt,Zp的统计性质，在不同水平下的分位数、模型滞后阶的设定及GED分布参数的变动对其检验统计特性的影响。结果显示，若数据生成模型设定为AR-GARCH-GED过程，常用的ADF单位根检验统计量存在不同的统计性质，并对出现这种现象的原因进行了探索，初步结论为单位根检验统计量分子分母的部分和的统计收敛速度受到不同分布的影响。

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来源
《中国数量经济学会2006年会》|2006年|1-11|共11页
会议地点杭州
作者
黎实; 西南财经大学统计学院; 彭作祥; 西南大学数学与财经学院;
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作者单位

中国数量经济学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类中国金融、银行;
关键词
单位根检验; GARCH误差项; 金融数据; 随机模拟;

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