首页> 中文会议>第八届中国管理科学学术年会 >我国银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型研究

我国银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型研究

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文提出了银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型,将对数交易量分解为进入市场的"正冲击"和"负冲击"两部分,作为分类信息流的代理,加入EGARCH模型的方差方程中,考察"正冲击"和"负冲击"对银行间债券回购利率的影响.结果表明,分类交易量能够解释分类信息引起的利率波动的不同效果.

著录项

来源
《第八届中国管理科学学术年会》|2006年|268-271|共4页
会议地点南京
作者
李玉锁; 齐中英;
展开▼
作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

南京航空航天大学;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
回购利率; 分类信息; 债券回购; 对数交易量;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 我国银行问债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型研究 [J] . 李玉锁 ,齐中英 . 中国管理科学 . 2006,第z1期
2. 我国银行间债券回购利率期限结构研究 [J] . 何启志 . 统计与决策 . 2011,第1期
3. 我国银行间短期债券回购利率风险的度量研究——基于内部模型法(VaR)分析 [J] . 徐光林 . 新金融 . 2009,第012期
4. 我国银行间债券回购利率效应研究 [J] . 杨绍基 . 华南理工大学学报（社会科学版） . 2006,第002期
5. 我国银行间债券回购利率影响因素的实证研究 [J] . 杨绍基 . 南方金融 . 2005,第008期
6. 我国银行间债券市场流动性指标研究 [C] . 郑倩璐 . 中国数量经济学会2006年会 . 2006
7. 我国银行间债券质押式回购利率波动性及影响因素研究 [A] . 曹岩波 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号