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我国房地产行业收益及其β值特征研究

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本文采用单因素模型和Fama-French的三因素模型对我国房地产行业收益率进行描述,检验得到两个模型均能解释我国房地产行业收益率的变动,三因素模型解释程度高于单因素模型;两模型得到的β值均大于1;在此基础上,研究了我国房地产行业收益率β值时间序列特征,我国房地产β值没有出现下降性的趋势,房地产行业风险均高于证券市场的系统风险.

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来源
《第八届中国管理科学学术年会》|2006年|237-241|共5页
会议地点南京
作者
熊方军; 邓长荣; 马永开;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

南京航空航天大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类房地产经济;数量经济学;
关键词
因素模型; 房地产行业; 收益率; 时间序列特征;

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