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基于Markov决策过程的离散过程风险度量

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本文针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES由于不满足时间持续性而无法实现多阶段风险度量的不合理现状,建立基于离散时间状态和Markov决策过程的多阶段风险度量.

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来源
《第八届中国管理科学学术年会》|2006年|339-342|共4页
会议地点南京
作者
安实; 孙健; 王岩;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

南京航空航天大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类数量经济学;
关键词
离散过程; 风险度量; 决策过程;

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