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基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略

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降低房地产投资风险不仅是房地产企业、投资者关注的问题,更是降低金融风险的重要内容.本文着重研究了基于条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题,通过定义离散α-VaR、α-CVaR损失值以及α-FCVaR损失值的等价函数,建立了基于离散CVaR模型的房地产组合投资优化模型,通过计算得到在一定置信水平下的组合投资比例和风险损失,从而为房地产投资决策提供依据.论文用2003-2005年我国六大城市房价数据实验,结果表明控制房地产风险的一种主要策略是选择低风险的CVaR值的投资组合.

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来源
《第八届中国管理科学学术年会》|2006年|276-279|共4页
会议地点南京
作者
孟志青; 虞晓芬; 高辉; 蒋敏;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

南京航空航天大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类房地产经济;
关键词
条件风险值; 房地产组合投资; 风险度量; 金融风险;

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专利

1. 基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略 [J] . 孟志青 ,虞晓芬 ,高辉 . 中国管理科学 . 2006,第z1期
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7. 基于条件风险值(CVaR)模型的评级公司基金评级质量的研究 [A] . 徐巧英 . 2012

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