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在风险模型中重尾随机和的若干大偏差结果

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本文进一步研究随机变量和的大偏差,其中S(t)=∑N(1)1-1X1,(t≥0),｛Xn,n≥1｝是独立同分布的随机变量序列,具有公共的重尾分布函数F,｛N(t),t≥0｝是由非负整数值随机变量构成的更新计数过程,且与｛Xn1 n≥1｝相互独立.在假设F∈C进而F∈(D∩L)的条件下,我们进一步推广并改进了由Kluppelberg等给出的随机和的大偏差结果,这些结果可以应用到金融保险中一些确定的问题中去.

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来源
《中国现场统计研究会第十二届学术年会》|2005年|36-38|共3页
会议地点烟台
作者

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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类随机变量;判决函数（决策函数）;
关键词
更新风险模型; 更新计数过程; 大偏差; 重尾随机; 随机变量; 重尾分布函数;

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在风险模型中重尾随机和的若干大偏差结果

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