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一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk

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本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk+方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法.

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来源
《中国优选法统筹法与经济数学研究会第七次会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会》|2005年|185-188|共4页
会议地点青岛
作者
高丽君; 中国科学院科技政策与管理科学研究所; 李建平; 陈建明; 王书平;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类商业银行（专业银行）;管理数学;
关键词
商业银行; 操作风险; 风险度量;

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