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融合残差相关性与信源熵的一种模型检验算法

摘要

经典的时间序列模型检验方法是计算模型残差的相关性.受信息论中信源熵概念的启示,诞生了计算模型"残差熵"的思想,并在正态假设的基础上给出了"残差熵"的估算方法.实例计算表明:"残差熵"可用于模型的检验和定阶,并通过比较发现,"残差熵"的模型辨识性能优于损失函数和最小最终预报误差准则。

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