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欧债危机对国际股票市场的冲击效应——基于欧盟、美国、日本和中国股市的实证分析

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主权信用评级下调引起的欧洲债务危机严重冲击全球经济.本文运用事件研究法,结合欧盟区五国、美国、日本及中国的股票市场数据,实证检验主权信用评级下调对欧洲内部国家,世界其它发达经济体及新兴国家中国市场的冲击.实证结果表明:主权信用评级的下调对欧洲五国股市的收益率产生相似的影响,累积异常收益率在事件窗都为显著的负值,相较于希腊,欧洲其它四国的累积异常收益率受影响的持续时间较短,数值较小.美国和日本股市的变化基本一致,而对中国股市的影响滞后且程度较小.

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来源
《中国企业运筹学第九届学术年会》|2014年|204-215|共12页
会议地点贵阳
作者
Junjuan Yan; 闫俊娟; Yixiang Tian; 田益祥;
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作者单位

中国运筹学会企业运筹学分会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F831.51;
关键词
国际股票市场; 冲击效应; 欧洲债务危机; 主权信用评级;

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