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上证综指收益波动的不对称性研究

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本文应用GARCH类模型对上证综合指数收益波动的不对称性进行了实证研究,发现了新的证据说明中国股市波动的不对称性是存在的,杠杆效应或波动反馈效应是显著的.对二种效应在中国股市的作用进行了理论分析.波动反馈效应似乎是中国股市波动不对称的主要决定因素.

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来源
《中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会》|2002年|268-272|共5页
会议地点昆明
作者
陈千里;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
上证综指; 波动不对称性; GARCH类模型; 杠杆效应; 波动反馈效应; 股票市场;

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