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多标度分形现象与金融风险管理

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近年来许多学者通过汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析,发现了这些数据所具有的多标度分形(multifractal)特征.本文首次通过对中国金融市场的代表数据之一——上海证券交易所综合股价指数(SSECI)的研究得出了相似的结论,并且初步提出了运用多标度分形理论所提供的信息来进行金融风险管理的一种全新的风险管理思路.

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来源
《第二届复杂性科学学术研讨会》|2002年|367-374|共8页
会议地点上海
作者
魏宇; 黄登仕;
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作者单位

上海交通大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;
关键词
多标度分形; 价格波动; 风险管理;

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