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三种趋势分解方法对中国股市价格序列的非线性影响

摘要

本文给出了运用三种趋势分解法得出的中国股票市场上关于12种价格系列的非线性统计检验结果.结果表明:首先,尽管第一种差别最弱,然而对数线性趋势分解的非线性影响最强.其次,上海股票市场的非线性比深圳股票市场更强.再次,1996年12月16日之后 ,所有价格系列是线性随机过程.

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