首页> 中文会议>第六届全国大学生创新创业年会 >基于高频数据的沪深300股指期货趋势跟踪程序化交易策略研究

基于高频数据的沪深300股指期货趋势跟踪程序化交易策略研究

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文使用2010.4.16上市到2012.4.16两年中沪深300股指期货的高频数据测试了三种最流行的趋势交易策略-MACD,MA和区间突破,获得相对于随机游走模型的超常收益,来获得对于技术分析的有力支持,并且从量化的角度,通过500毫秒一次的分笔数据样本统计给出了适合中国股指期货市场的趋势跟踪的程序化交易策略,并且对以往对技术分析质疑的文献中经常提及的手续费和冲击成本进行了敏感性分析,有利于提高短线投资决策的科学性,降低主观交易过程的盲目性.

著录项

来源
《第六届全国大学生创新创业年会》|2013年|290-298|共9页
会议地点长沙
作者
蔡振东; 李通;
展开▼
作者单位

教育部;

科技部;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; 趋势跟踪; 程序化交易; 参数优化;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验 [J] . 潘水洋 ,王一鸣 . 统计与决策 . 2017,第20期
2. 高频数据下的沪深300股指期货量化交易策略设计--基于跨期套利方法 [J] . 张玉希 . 管理学家 . 2021,第014期
3. 高频数据下的沪深300股指期货量化交易策略设计——基于跨期套利方法 [J] . 张玉希 . 管理学家 . 2021,第014期
4. 基于高频数据的沪深300股指期货最优套期保值比例研究 [J] . 顾承虎 ,吕文俊 . 哈尔滨师范大学自然科学学报 . 2021,第5期
5. 基于ARMA模型的沪深300股指期货高频数据收益率研究与预测 [J] . 王苏生 ,王俊博 ,李光路 . 华北电力大学学报（社会科学版） . 2018,第003期
6. 基于高频数据的沪深300股指期货跨期套利风险分析 [C] . 槐真 ,肖春来 . 统计教育与应用统计研讨会 . 2012
7. 基于高频数据的中国国债期货程序化交易套利策略研究 [A] . 王思璐 . 2014

基于高频数据的沪深300股指期货趋势跟踪程序化交易策略研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅