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基于波动率预测的新三板企业价值评估

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新三板是中国多层次资本市场体系中不可或缺的一环,其为中小高科技企业融资功能日益显现.为了对新三板企业价值进行评估,通过主成分分析法构建企业价值综合评价模型选取可比公司.然后,运用GARCH类模型预测股价波动率,在此基础上利用B-S期权定价模型对新三板企业进行估值.最后,选取具体新三板企业进行案例分析,验证了基于波动率预测的新三板企业价值评估的有效性.

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来源
《杭州电子科技大学第八届研究生IT创新学术论坛》|2015年|227-236|共10页
会议地点杭州
作者
WU Panpan; 吴盼盼;
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作者单位

杭州电子科技大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F279.246;F832.51;
关键词
上市企业; 价值评估; 股价波动率; 期权定价;

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