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自然灾害灾情指数构建及其期权定价研究

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基于熵权理论构建一种新的农业自然灾害灾情指数,以该指数为标的开发自然灾害灾情指数期权合约.以保险精算定价理论为基础,基于跳扩散过程对期权定价.研究表明:不同地区评价因子的权重不同,基于熵权理论的灾情指数编制法能有效避免人为设置权重的主观任意性,该指数能有效捕捉并刻画灾情程度.保险精算定价法下,跳扩散过程的期权价格充分考虑了跳跃风险,多数情况下较不含跳跃的期权价格要高.不考虑跳跃时,保险精算定价法下的期权价格均高于风险中性定价法下的期权价格,且到期时间越长,这种价差越大.

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来源
《第四届“比较研究工作坊”会议》|2013年|1-19|共19页
会议地点杭州
作者
李宗龙;
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作者单位

浙江工商大学;

《经济社会体制比较》杂志社;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类灾害保险;保险组织和管理;
关键词
自然灾害; 灾情指数; 保险精算; 期权定价; 熵权理论;

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