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基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究

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摘要

运用矩阵法进行银行系统性风险测度的关键是银行间风险敞口矩阵的合理构建.本文针对中国银行业的现实构建了具有拆借偏好的银行间市场网络结构,利用2011年资产规模在1千亿以上的50家银行年报数据,基于矩阵法模拟分析了不同网络结构和不同风险冲击下单家银行倒闭所引发的风险传染效应.研究得出了:在三种银行间市场网络结构中,冲击在具有拆借偏好的网络结构下造成的传染效应最大,货币中心网络结构次之,完全市场网络结构最小;在三类风险冲击中,银行挤兑冲击造成的传染效应最大,信用违约冲击次之,流动性冲击最小的结论.

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来源
《第十五届中国管理科学学术年会》|2013年|237-243|共7页
会议地点长沙
作者
WANG Ming-liang; 王明亮; HE Jian-min; 何建敏; LI Shou-wei; 李守伟; LIU Ting; 刘婷;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类中国金融、银行;
关键词
银行系统性风险测度; 拆借偏好; 矩阵法; 风险传染效应;

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