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我国股票市场期权式交易策略研究

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证券投资保险是资源动态配置中的一个主要问题,为能使证券价值有保险额度,又不会失去市场变动中有利机会,本文分别使用蒙特卡洛模拟的股价,以及中国证券市场上包钢股份、省广股份和华兰生物等资产的收盘价,用构造期权Delta值的方法,构造了基于B-S假设的股票期权,并对这种产品效果进行了实证分析.结果表明,通过构造投资组合,只付出少量手续费,即可达到"保本",又能得到上涨收益.

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来源
《第十五届中国管理科学学术年会》|2013年|280-284|共5页
会议地点长沙
作者
WANG Yi-duo; 王一多; ZHANG Shu-lin; 张蜀林;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
股票市场; 期权交易; Delta值; 蒙特卡洛模拟;

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