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CVaR与供应链的风险管理

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本文首次引入CVaR作为风险度量工具对一个制造商的供应合同进行建模和风险分析.采用动态规划方法对制造商的最优订货决策进行求解,并着重分析风险对于制造商最优订货决策的影响.主要结论如下:(1)制造商考虑风险时的最优定货数量小于不考虑风险时的最优定货数量;(2)最优订货数量随着制造商对风险厌恶程度增大而减少.本文的研究结果不仅从理论上刻画风险对于制造商最优订货决策的影响,同时也为实际管理者在考虑风险情况下进行决策提供参考依据.

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来源
《中国运筹学会第七届学术交流会》|2004年|633-639|共7页
会议地点青岛
作者
吴军; 汪寿阳;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类费用效益分析（成本-效益分析）;动态规划;企业供销管理;
关键词
供应链管理; 风险分析; CVaR; 供应合同; 动态规划; 信息更新; 管理模式;

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