首页> 中文会议>第六届中国管理科学与工程论坛 >多项式Copula方法对市场相关结构的分析

多项式Copula方法对市场相关结构的分析

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文通过对高维copula的Bernstein多项式展开，建立了关于市场相关结构的多参数线性模型。将沪深两市的指数经过GARCH处理后，作为经验数据带人进行多项式回归，从而验证了运用多项式逼近来描述市场相关结构是一种可行的方法。

著录项

来源
《第六届中国管理科学与工程论坛》|2008年|1503-1507|共5页
会议地点上海
作者
镇磊; 尹留志; 方兆本;
展开▼
作者单位

上海财经大学;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类数量经济学;
关键词
金融市场; 数据分析; 线性模型; 多项式回归;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 多项式Copula方法对市场相关结构的分析 [J] . 镇磊 ,尹留志 ,方兆本 . 中国管理科学 . 2008,第3期
2. 中国创业板和主板市场之间的相关结构分析——基于Copula函数的实证研究 [J] . 乔云霞 ,程栋梁 . 北京工商大学学报（社会科学版） . 2014,第006期
3. Copula的股票市场行业板块相关结构的实证分析 [J] . 陈前达 . 金融经济（理论版） . 2013,第004期
4. 基于Copula的金融市场的相关结构分析 [J] . 罗俊鹏 . 统计与决策 . 2006,第16期
5. 基于Copula方法的干散货运费子市场尾部相关性分析 [J] . 施文明 ,杨忠直 . 统计与信息论坛 . 2012,第001期
6. 基于Copula方法的我国金融市场的动态相关性研究 [C] . 蔡风景 ,朱钢良 ,李元 . 2011年管理创新、信息技术与经济增长国际学术会议 . 2011
7. 混合藤Copula方法在金融市场相关结构分析中的应用——以我国股市行业板块为例 [A] . 崔明龙 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号