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国际碳排放市场价格波动率的聚集效应

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运用GARCH模型实证检验发现,碳排放现货价格与不同到期日期货价格序列具有明显的ARCH效应,且具有很强的波动聚集效应,价格持续性特征表现非常的明显.运用TARCH模型检验发现,碳排放现货价格与不同到期日碳排放期货价格在显著水平99％下均表现出非常显著的非对称性特征,具有明显的杠杆效应,价格波动的非对称效应能够推动碳排放现货价格和期货价格波动性放大.

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来源
《第七届软科学国际研讨会》|2012年|84-89|共6页
会议地点北京
作者
CHANG Kai; 常凯; WANG Su-sheng; 王苏生; MENG Zhen; 蒙震; HUANG Jie-min; 黄杰敏;
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作者单位

中国软科学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类区域环境规划与管理;
关键词
碳排放市场; 价格波动; 聚集效应;

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