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基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量

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本文讨论SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题.构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量.基于真实非寿险业务数据的实证结果表明,由于赔付进展结果的预测分布包含了比预测均方误差更为丰富的信息,所以基于赔付进展结果预测分布的一年期准备金风险度量更加精确和有效.本文的研究不仅丰富了一年期准备金风险的度量方法,而且可为中国第二代偿付能力监管制度体系建设提供量化理论支撑.

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来源
《第十七届中国管理科学学术年会》|2015年|470-475|共6页
会议地点呼和浩特
作者
LIU Le-ping; 刘乐平; GAO Lei; 高磊; WANG Yang; 王洋;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类中国保险业;
关键词
非寿险业务; 一年期准备金; 风险度量; 贝叶斯对数正态模型;

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