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基于小波分析极大模方法的极端金融事件风险建模问题研究

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由于区间极端事件极值点计算方面的原因,传统极值理论方法在刻画金融极端事件风险存在着风险值过高计算的缺陷,不便于金融机构利用其方法进行风险管理实践活动.本文采用具有一定平滑作用的小波分析工具计算金融序列的模极大值序列,进一步提出一种高频序列数据极端事件风险值计算新方法,以改进目前极值风险计算存在的问题,并通过实证分析和几种风险计算方法的比较,验证了该方法的可行性.

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来源
《第十四届中国管理科学学术年会》|2012年|363-367|共5页
会议地点济南
作者
HOU Jian-rong; 侯建荣;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;经济数学方法;
关键词
金融事件; 风险模型; 小波分析; 计算方法;

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