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收益率小波分解的高频分量:一个新的投资者情绪指标

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本文采用小波分析的技术方法对股票收益率序列进行分解,在微观个股和日频数据层面构造出了一种简单易操作的投资者情绪指标;并通过与市场收益率趋势进行对比和对常用情绪指标进行回归分析,证明了其有效性.随后,本文探究和验证了情绪指标的构成;并将构建的情绪指标加入CAPM模型及三因子模型,显著提高了因子模型对股票收益率的解释力度,证明了所构建的情绪指标的金融实践价值.

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来源
《第十届（2017）中国金融评论国际研讨会暨2017全国金融经济专业博士生学术论坛》|2017年|1-34|共34页
会议地点上海
作者
宋军; 柯喆宁; 蒲秋实;
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作者单位

上海交通大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
股票收益率; 小波分析; 投资者; 情绪指标;

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