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长寿债券的设计定价研究

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近半个世纪以来，人口死亡率的下降逐渐成为各个国家普遍存在的现象，长寿风险的社会的影响越来越明显。文章主要研究的是寿险公司的年金保险业务中的长寿风险对冲。本文从金融工程的角度，设计了用来对冲长寿风险的金融工具——长寿债券，依靠有着很大风险池化能力的资本市场对冲长寿风险。结果表明，长寿债券可以有效地对冲长寿风险，而且当寿险公司面临的长寿风险变大时，长寿债券具有更大的风险对冲能力。

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来源
《第五届（2012）中国金融评论国际研讨会》|2012年|182-200|共19页
会议地点上海
作者
张元萍; 王力平;
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作者单位

上海交通大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
长寿债券; 长寿风险; 定价设计; 估计参数;

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