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首页> 外文会议>2012 IEEE 5th International conference on management engineering amp; technology of statistics >Analysis of Portfolio VaR using a Copula-GARCH Model
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Analysis of Portfolio VaR using a Copula-GARCH Model

机译：使用Copula-GARCH模型分析投资组合VaR

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The present study aims to analyze the minimal value at risk (VaR) of the allocation of portfolio under certain confidence levels using multivariate Copula-GARCH model.Based on the Copula functions and Monte Carlo simulation techniques,multivariate normal Copula-GARCH model with various marginal distributions is applied to conduct a case study on the investment portfolio of different industry indices chosen from Shenzhen exchange.The results indicate that the proposed model can effectively measure risks of asset allocation,which helps a lot in the decentralization and supervision of the overall risks for investors and could partly reduce the risk.
机译：本研究旨在使用多元Copula-GARCH模型分析一定置信水平下投资组合配置的最小风险价值（VaR）。基于Copula函数和蒙特卡洛模拟技术，具有多种边际的多元正态Copula-GARCH模型运用分布模型对深圳证券交易所不同行业指标的投资组合进行了案例研究。结果表明，该模型可以有效地衡量资产配置的风险，对分散和监管整体风险有很大帮助。投资者，可以部分降低风险。

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