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首页> 外文会议>2012 IEEE 5th International conference on management engineering amp; technology of statistics >ALM Model using Hierarchical Stochastic Programming
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ALM Model using Hierarchical Stochastic Programming

机译：使用分层随机规划的ALM模型

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Asset and Liability Management (ALM) is an integrated technique concerning the optimal allocation of an institution's balance sheet.In its application,the objective function is required to be a good expression of the investor's asset return request and risk aversion degree.However,as a utility function,the objective function is not the perfect expression and it is more accurate and feasible for the investor to provide some financial indexes and their reference value.In this paper we propose an ALM model of hierarchical programming in which the optimal solution is decided according to the assessment index system.This approach is described using an illustrative case study of commercial bank and shows its feasibility and effectiveness.
机译：资产负债管理（ALM）是一种与机构资产负债表的最佳分配有关的综合技术。在其应用中，目标函数必须很好地表达投资者的资产收益要求和风险规避程度。效用函数，目标函数不是完美的表达，它为投资者提供一些财务指标及其参考值更为准确和可行。本文提出了一种层次规划的ALM模型，根据该模型确定了最优解本文以商业银行为例进行了案例分析，说明了该方法的可行性和有效性。

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