• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文会议>International Conference on Computational Science - ICCA 2003 Pt.2 Jun 2-4, 2003 Melbourne, Australia and St. Petersburg, Russia >Parallel Computing Method of Valuing for Multi-asset European Option
【24h】

Parallel Computing Method of Valuing for Multi-asset European Option

机译：评估多资产欧式期权的并行计算方法

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

A critical problem in Finance Engineering is to value the option and other derivatives securities correctly. The Monte Carlo method (MC) is an important one in the computation for the valuation of multi-asset European option. But its convergence rate is very slow. So various quasi Monte Carlo methods and there relative parallel computing method are becoming an important approach to the valuing of multi-asset European option. In this paper, we use a number-theoretic method, which is a H-W method, to generate identical distributed point set in order to compute the value of the multi-asset European option. It turns out to be very effective, and the time of computing is greatly shortened. Comparing with other methods, the method computes less points and it is especially suitable for high dimension problem.
机译：金融工程中的一个关键问题是正确评估期权和其他衍生品证券。蒙特卡罗方法（MC）是多资产欧式期权估值计算中的重要方法。但是其收敛速度非常慢。因此，各种准蒙特卡洛方法及其相对并行计算方法正成为评估多资产欧式期权的重要方法。在本文中，我们使用一种数论方法（一种H-W方法）来生成相同的分布点集，以计算多资产欧式期权的价值。事实证明，这种方法非常有效，并且大大缩短了计算时间。与其他方法相比，该方法计算的点更少，特别适合于高维问题。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号