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Tail Dependence Analysis of Financial Market Based on the Copula

机译：基于Copula的金融市场尾依赖性分析

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The dependence analysis by using Copula function, can describe the nonlinearity, asymmetry between random variables effectively, in particular, it is easy to catch the tail dependence. In this paper, we study the tail dependence of Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index by using Copula function, test the three Archimedean Copula functions by using x~2-Goodness-of-fit test based on transformation of random vector, and analyze the tail dependence of the two indexes.
机译：通过使用Copula功能来描述依赖性分析，可以描述非线性，随机变量之间有效地之间的不对称性，特别是易于捕获尾部依赖性。本文研究了上海复合指数和深圳复合指数的尾部依赖，采用Copula函数，通过基于随机载体的转换使用X〜2 - 高度拟合测试测试三个Archimedean Copula功能，分析两种指标的尾巴依赖。

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